Сравнение JGLO с INFL

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JGLO и INFL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности INFL в 0.91%

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и INFL.

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.