PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGACX с SEEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGACX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan. Over the past 10 years, JGACX returned 18.19%/yr vs 19.77%/yr for SEEGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGACX charges 1.54%/yr vs 0.69%/yr for SEEGX.

Доходность

Сравнение доходности JGACX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у SEEGX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции JGACX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 18.19% против 19.77% соответственно.

JGACX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.51%
1 год
20.51%
3 года*
25.28%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.19%

SEEGX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.23%
1 год
20.12%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.31%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGACX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.19%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%52.51%35.24%-2.01%28.54%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		7.09%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Correlation

The correlation between JGACX and SEEGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.97

The correlation between JGACX and SEEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VOOJGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с FAGCXJGACX с VGTJGACX с FBCGJGACX с VTV
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Доходность на риск

JGACX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXSEEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.33

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.85

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.52

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JGACX и SEEGX

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и SEEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGACXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-62.09%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.82%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-21.50%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-31.23%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-31.85%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.70%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-16.90%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.89%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и SEEGX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеют волатильность 4.11% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGACXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.22%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.61%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

20.18%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

21.60%

+1.34%

Сравнение комиссий JGACX и SEEGX

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и SEEGX

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности SEEGX в 10.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		16.22%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		10.68%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JGACX and SEEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGACX has higher volatility (4.11%) compared to SEEGX (3.97%). In terms of maximum drawdown, JGACX dropped -54.27% vs SEEGX's -62.09%.

JGACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGACX и SEEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор