Сравнение JGACX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGACX имеют среднегодовую доходность 16.68%, а акции EFCNX немного впереди с 16.72%.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и EFCNX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
JGACX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
JGACX
EFCNX
Сравнение JGACX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.43 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.41 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.84 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.10 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.43 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и EFCNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и EFCNX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и EFCNX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -38.34% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -14.32% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -38.34% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -38.34% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | 0.00% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -8.74% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 7.45% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и EFCNX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 0.00% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 5.20% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 22.14% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 23.15% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.85% | +0.06% |