PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий JFRDX и VIGIX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JFRDX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.80

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.31

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.11

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.97

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между JFRDX и VIGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и VIGIX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и VIGIX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-56.95%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-16.51%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-35.62%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-13.17%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-16.36%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.64%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и VIGIX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.01%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.74%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.99%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

22.36%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.53%

+0.60%