PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFRDX с VIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. JFRDX is actively managed, while VIGIX is passively managed. Over the past 5 years, JFRDX returned 11.70%/yr vs 15.72%/yr for VIGIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JFRDX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 10.83%.

JFRDX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.18%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.13%
1 год
26.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFRDX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		8.41%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%22.82%

Correlation

The correlation between JFRDX and VIGIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.97

The correlation between JFRDX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JAGRXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

JFRDX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.92

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.59

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.85

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

6.49

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и VIGIX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRDXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-56.95%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-16.51%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-23.03%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-35.62%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.28%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-16.28%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

4.68%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и VIGIX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRDXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.62%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.10%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.87%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

22.35%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.59%

+0.46%

Сравнение комиссий JFRDX и VIGIX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и VIGIX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.08%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JFRDX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JFRDX has higher volatility (4.45%) compared to VIGIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFRDX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор