Сравнение JFRDX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JFRDX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFRDX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | -12.26% | 18.31% | 28.26% | 40.01% | -33.58% | 22.73% | 39.22% | 36.75% | 1.49% | 16.74% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 28.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
JFRDX
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFRDX и PROVX
JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JFRDX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JFRDX
PROVX
Сравнение JFRDX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFRDX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 3.81 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFRDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JFRDX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFRDX и PROVX
Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 14.93% | 13.10% | 11.27% | 9.12% | 0.06% | 10.12% | 8.26% | 7.21% | 8.88% | 9.68% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JFRDX и PROVX
Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFRDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -57.65% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -12.54% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -27.48% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -10.07% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -13.23% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 3.29% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFRDX и PROVX
Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFRDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.20% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 8.81% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 14.60% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 15.59% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 16.12% | +6.01% |