PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%36.06%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у JGLTX с доходностью -7.02%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JFRDX и JGLTX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JGLTX в 0.72%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JFRDX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.17

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.74

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.81

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

6.15

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JGLTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.17

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.30

+0.35

Корреляция

Корреляция между JFRDX и JGLTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и JGLTX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и JGLTX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-81.78%

+40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-15.81%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-45.18%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-12.47%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-36.82%

+28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.65%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) составляет 7.76%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.22%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

16.11%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

25.28%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

25.93%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

24.31%

-2.18%