PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFRDX с JATIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) are both mutual funds - JFRDX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, JFRDX returned 11.70%/yr vs 19.34%/yr for JATIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JFRDX charges 0.63%/yr vs 0.76%/yr for JATIX.

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у JATIX с доходностью 35.22%.

JFRDX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.18%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.13%
1 год
26.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

JATIX

1 день
0.96%
1 месяц
18.03%
С начала года
35.22%
6 месяцев
35.37%
1 год
60.39%
3 года*
37.11%
5 лет*
19.34%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFRDX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		8.41%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		35.22%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%35.76%

Correlation

The correlation between JFRDX and JATIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between JFRDX and JATIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JAGRXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLX
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FNIAXJATIX с FTEC

Доходность на риск

JFRDX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXJATIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.00

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.68

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.89

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

13.35

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа JATIX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.00

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.95

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и JATIX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и JATIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRDXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-46.43%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-15.94%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-23.92%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-46.43%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.73%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

4.64%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и JATIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) составляет 4.45%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRDXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.73%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

17.02%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

20.68%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

26.42%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

24.57%

-2.52%

Сравнение комиссий JFRDX и JATIX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JATIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и JATIX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности JATIX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		9.75%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.08%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFRDX and JATIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATIX has higher volatility (6.73%) compared to JFRDX (4.45%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs JATIX's -46.43%.

JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFRDX и JATIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор