PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFR с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFR с UTG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JFR (Nuveen Floating Rate Income Fund) is High Yield Bonds fund managed by Nuveen, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, JFR returned 6.32%/yr vs 10.43%/yr for UTG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JFR и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFR показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции JFR уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.43% соответственно.

JFR

1 день
-0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
3.08%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.92%
10 лет*
6.32%

UTG

1 день
0.58%
1 месяц
-3.11%
С начала года
15.77%
6 месяцев
15.79%
1 год
23.93%
3 года*
23.76%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFR и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund		3.51%-0.68%21.92%16.61%-15.15%24.66%-8.05%19.65%-11.69%2.94%
UTG
Reaves Utility Income Trust		15.77%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between JFR and UTG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2004 г.

0.26

The correlation between JFR and UTG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Floating Rate Income Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с JFR:
JFR с RSFJFR с EHIJFR с FTHYJFR с HYIJFR с HIOJFR с JQCJFR с ISD
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ

Доходность на риск

JFR vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFR
Ранг доходности на риск JFR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFR: 66
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFR c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFRUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.38

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.81

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.07

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

4.49

-3.56

JFR vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFR и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JFR и UTG

Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-67.77%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-11.59%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-15.03%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-26.54%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-47.91%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.41%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.73%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.35%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JFR и UTG

Текущая волатильность для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) составляет 1.62%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что JFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

6.59%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

13.73%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

17.49%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.01%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

21.66%

-5.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFR и UTG

Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности UTG в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund		13.04%13.03%11.43%11.51%9.61%6.66%7.19%7.19%7.95%7.23%6.38%7.03%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.81%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

JFR and UTG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTG has higher volatility (6.59%) compared to JFR (1.62%). In terms of maximum drawdown, JFR dropped -62.61% vs UTG's -67.77%.

UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFR и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор