Сравнение JFR с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JFR и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFR и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции JFR уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.25% соответственно.
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFR и SPXX
JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
JFR vs. SPXX — Ранг доходности на риск
JFR
SPXX
Сравнение JFR c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFR | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.22 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.44 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.32 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.11 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFR | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JFR и SPXX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFR и SPXX
Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок JFR и SPXX
Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFR | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -52.39% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -13.00% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -18.09% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -43.99% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -9.24% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -7.51% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFR и SPXX
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеют волатильность 5.01% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFR | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.96% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.29% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 17.96% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 15.80% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.39% | -1.74% |