PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFR с SDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFR с SDHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFR (Nuveen Floating Rate Income Fund) and SDHY (PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, JFR returned 5.93%/yr vs 5.22%/yr for SDHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JFR charges 0.02%/yr vs 0.70%/yr for SDHY.

Доходность

Сравнение доходности JFR и SDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SDHY с доходностью -0.04%.

JFR

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
2.59%
6 месяцев
3.06%
1 год
3.83%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.84%

SDHY

1 день
0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.46%
1 год
6.58%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFR и SDHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund		2.59%-0.68%21.92%16.61%-15.15%24.66%3.64%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-0.04%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%

Correlation

The correlation between JFR and SDHY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Floating Rate Income Fund

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с JFR:
JFR с RSFJFR с EHIJFR с HYIJFR с HIOJFR с JQCJFR с ISDJFR с FTHY
Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с CWFIXSDHY с JAAASDHY с HYDBSDHY с SDMZXSDHY с HIOSDHY с MIAQXSDHY с ISD

Доходность на риск

JFR vs. SDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFR
Ранг доходности на риск JFR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFR: 55
Ранг коэф-та Мартина
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFR c SDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRSDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.91

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.36

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.05

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

3.02

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFR vs. SDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SDHY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFR и SDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRSDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JFR и SDHY

Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки SDHY в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и SDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRSDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-22.65%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.29%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-9.24%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.28%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.58%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-6.70%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.18%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JFR и SDHY

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеют волатильность 1.71% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRSDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.69%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

5.93%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

7.26%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

10.54%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

11.01%

+5.64%

Сравнение комиссий JFR и SDHY

JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDHY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFR и SDHY

Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности SDHY в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund		13.11%13.03%11.43%11.51%9.61%6.66%7.19%7.19%7.95%7.23%6.38%7.03%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFR and SDHY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFR has higher volatility (1.71%) compared to SDHY (1.69%). In terms of maximum drawdown, JFR dropped -62.61% vs SDHY's -22.65%.

SDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFR и SDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор