Сравнение JFLX с NRGU
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). JFLX is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -17.49% |
Correlation
The correlation between JFLX and NRGU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
JFLX
NRGU
Сравнение JFLX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.43 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и NRGU
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -57.50% | +55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -22.07% | +21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -25.41% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 75.02% | -72.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 89.03% | -86.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 89.03% | -86.44% |
Сравнение комиссий JFLX и NRGU
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и NRGU
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and NRGU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for NRGU.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and BMO. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор