Сравнение JFLX с JQUA
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JFLX is actively managed, while JQUA is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 14.16% | 0.94% |
Correlation
The correlation between JFLX and JQUA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JFLX
JQUA
Сравнение JFLX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.83 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и JQUA
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -32.92% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.28% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -4.16% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и JQUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 11.20% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 15.61% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 17.99% | -15.40% |
Сравнение комиссий JFLX и JQUA
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и JQUA
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности JQUA в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and JQUA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.07% for JQUA.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.12% for JQUA.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор