Сравнение JFLX с FIAX
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.89%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.89% | 1.80% |
Correlation
The correlation between JFLX and FIAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. FIAX — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAX
Сравнение JFLX c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и FIAX
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -6.26% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.19% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.83% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и FIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 4.02% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.00% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.00% | -1.39% |
Сравнение комиссий JFLX и FIAX
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и FIAX
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FIAX в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and FIAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 3.62% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Nicholas. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 1.04% for FIAX.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор