PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

JFLI и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и VYM

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий JFLI и VYM

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

JFLI vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.70

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

6.86

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между JFLI и VYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и VYM

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и VYM

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-56.98%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.32%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.91%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-7.25%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.57%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и VYM

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.60%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.96%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.14%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

13.97%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

16.33%

-3.97%