PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с RSSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 21.01% vs 27.43% for RSSB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFLI показывает доходность 9.95%, а RSSB немного выше – 10.31%.

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
0.68%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и RSSB

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		10.31%18.84%

Correlation

The correlation between JFLI and RSSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between JFLI and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и RSSB

Секторы
JFLI
RSSB

Технологии

28.4%
27.9%

Финансовые услуги

10.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.0%

Промышленность

7.8%
11.5%

Здравоохранение

7.2%
8.2%

Коммунальные услуги

6.5%
2.7%

Энергетика

5.0%
4.3%

Недвижимость

4.6%
2.4%

Сырьевые материалы

3.1%
4.1%

Технологии

JFLI
28.4%
RSSB
27.9%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
RSSB
15.9%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
RSSB
8.3%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
RSSB
9.7%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
RSSB
5.0%

Промышленность

JFLI
7.8%
RSSB
11.5%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
RSSB
8.2%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
RSSB
2.7%

Энергетика

JFLI
5.0%
RSSB
4.3%

Недвижимость

JFLI
4.6%
RSSB
2.4%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
RSSB
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

JFLI vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.81

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.51

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.37

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

9.70

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа RSSB равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.81

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JFLI и RSSB

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-16.21%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-11.63%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.55%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.26%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.84%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и RSSB

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 2.30%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.83%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

12.65%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

15.27%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

16.58%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

16.58%

-4.70%

Сравнение комиссий JFLI и RSSB

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и RSSB

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности RSSB в 3.16%

ПозицияTTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.16%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and RSSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.83%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.43% vs 21.01% for JFLI. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.43% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 3.16% for RSSB.

They also come from different issuers: JPMorgan and Return Stacked. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.41% for RSSB.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор