Сравнение JFLI с PPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).
JFLI и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLI и PPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLI и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.76% | 9.49% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 23.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.
JFLI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLI и PPI
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPI в 0.76%.
Доходность на риск
JFLI vs. PPI — Ранг доходности на риск
JFLI
PPI
Сравнение JFLI c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.30 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.91 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.52 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 15.72 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.30 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между JFLI и PPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и PPI
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности PPI в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 6.81% | 0.00% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и PPI
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и PPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLI | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -18.89% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -13.32% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.97% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.98% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.99% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и PPI
Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.65%, в то время как у AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLI | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.57% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 13.63% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 20.25% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 19.40% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 19.40% | -7.04% |