PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JFLI is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, JFLI returned 21.01% vs 19.51% for JQUA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и JQUA

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%5.50%

Correlation

The correlation between JFLI and JQUA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between JFLI and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и JQUA

Секторы
JFLI
JQUA

Технологии

28.4%
41.9%

Финансовые услуги

10.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.3%

Промышленность

7.8%
7.6%

Здравоохранение

7.2%
7.2%

Коммунальные услуги

6.5%
2.3%

Энергетика

5.0%
3.2%

Недвижимость

4.6%
2.1%

Сырьевые материалы

3.1%
0.8%

Технологии

JFLI
28.4%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
JQUA
10.2%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
JQUA
9.2%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
JQUA
5.3%

Промышленность

JFLI
7.8%
JQUA
7.6%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
JQUA
7.2%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
JQUA
2.3%

Энергетика

JFLI
5.0%
JQUA
3.2%

Недвижимость

JFLI
4.6%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JFLI vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.69

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.38

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.75

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

11.52

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.69

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.81

+0.49

Просадки

Сравнение просадок JFLI и JQUA

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-32.92%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.13%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.09%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-4.16%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.70%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 2.30%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.19%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

8.82%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

11.57%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

15.66%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

18.01%

-6.13%

Сравнение комиссий JFLI и JQUA

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и JQUA

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.19%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and JQUA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JFLI leads with 21.01% vs 19.51% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 21.01% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JFLI.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 1.10% for JQUA.

JFLI is categorized as Global Allocation, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.12% for JQUA.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор