Сравнение JFLI с JQUA

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JFLI и JQUA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности JQUA в 1.25%

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и JQUA.

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.