PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с ELM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 21.01% vs 19.20% for ELM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.63%.

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и ELM

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.12%

Correlation

The correlation between JFLI and ELM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between JFLI and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и ELM

Секторы
JFLI
ELM

Технологии

28.4%
22.0%

Финансовые услуги

10.4%
18.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.2%

Промышленность

7.8%
12.6%

Здравоохранение

7.2%
8.3%

Коммунальные услуги

6.5%
3.0%

Энергетика

5.0%
4.8%

Недвижимость

4.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.1%
5.4%

Технологии

JFLI
28.4%
ELM
22.0%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
ELM
18.3%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
ELM
6.6%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
ELM
9.1%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
ELM
5.2%

Промышленность

JFLI
7.8%
ELM
12.6%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
ELM
8.3%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
ELM
3.0%

Энергетика

JFLI
5.0%
ELM
4.8%

Недвижимость

JFLI
4.6%
ELM
4.7%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
ELM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

JFLI vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.06

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.91

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.57

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

10.64

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.49

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JFLI и ELM

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-9.02%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.52%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.51%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.32%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.81%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и ELM

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 2.30%, в то время как у Elm Market Navigator ETF (ELM) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.51%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.51%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

9.36%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

10.26%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

10.26%

+1.62%

Сравнение комиссий JFLI и ELM

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и ELM

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and ELM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.51%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, JFLI leads with 21.01% vs 19.20% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 21.01% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JFLI.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 2.52% for ELM.

JFLI is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: JPMorgan and Elm. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.24% for ELM.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор