PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFIVX с JGYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both mutual funds - JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JGYIX is a Global Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JFIVX returned 13.97%/yr vs 13.14%/yr for JGYIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JFIVX charges 0.30%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 19.04%.

JFIVX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.63%
3 года*
22.40%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—

JGYIX

1 день
0.96%
1 месяц
7.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.09%
1 год
33.53%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIVX и JGYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		11.56%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		19.04%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%15.28%

Correlation

The correlation between JFIVX and JGYIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between JFIVX and JGYIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с DFSTXJFIVX с RGAGXJFIVX с SWPPX
Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAXJGYIX с GCCHX

Доходность на риск

JFIVX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJGYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.40

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.64

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.89

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

19.83

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYIX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJGYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.40

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JGYIX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JGYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFIVXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-46.76%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.96%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-11.99%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-18.97%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.77%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.71%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JGYIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 2.83%, в то время как у John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFIVXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.29%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.69%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.02%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.22%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

14.99%

+3.35%

Сравнение комиссий JFIVX и JGYIX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JGYIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JGYIX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JGYIX в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.29%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.30%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%

Часто задаваемые вопросы

JFIVX and JGYIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGYIX has higher volatility (3.29%) compared to JFIVX (2.83%). In terms of maximum drawdown, JFIVX dropped -33.81% vs JGYIX's -46.76%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIVX и JGYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор