PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с JGYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и JGYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%15.28%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 5.59%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAXJGYIX с GWOAXJGYIX с GCCHX

Сравнение комиссий JFIVX и JGYIX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JGYIX в 0.84%.

JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJGYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.78

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.39

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.31

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

11.33

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа JGYIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJGYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Корреляция

Корреляция между JFIVX и JGYIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JGYIX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JGYIX в 12.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JGYIX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JGYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-46.76%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.71%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-18.97%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.58%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.82%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.19%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JGYIX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.36%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.49%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.65%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.17%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

14.96%

+3.48%