Сравнение JFFSX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -4.73% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFFSX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции PPLIX немного отстают с 10.25%.
JFFSX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 10.27%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и PPLIX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
JFFSX
PPLIX
Сравнение JFFSX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 4.59 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и PPLIX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.96% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и PPLIX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -55.61% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.42% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -26.85% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -32.67% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -8.57% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -8.35% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.34% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и PPLIX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 4.84% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.83% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.67% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 15.54% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.38% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.53% | +0.24% |