Сравнение JFFSX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 20.89% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и PDEJX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
JFFSX
PDEJX
Сравнение JFFSX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.07 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.90 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.24 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и PDEJX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и PDEJX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -20.45% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -5.85% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -16.83% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.94% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.90% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.20% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и PDEJX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.87% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 4.33% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 7.52% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 8.87% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 8.86% | +6.93% |