Сравнение JFFSX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции JFFSX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.57% против 3.95% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и FFGZX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FFGZX
Сравнение JFFSX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.65 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.33 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.23 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.26 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.65 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и FFGZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FFGZX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FFGZX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -14.94% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -3.33% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -14.94% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -14.94% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.30% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.29% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.80% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FFGZX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.06% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 2.89% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 4.42% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 5.04% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 4.39% | +11.40% |