Сравнение JFFSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции JFFSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.57% против 19.08% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и FBGRX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
JFFSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FBGRX
Сравнение JFFSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.73 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.00 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.92 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и FBGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FBGRX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FBGRX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -58.64% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -13.89% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -43.08% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -43.08% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -8.68% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -12.58% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.51% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FBGRX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) составляет 5.78%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.83% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 14.08% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 24.98% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 24.93% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 23.63% | -7.84% |