PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.08% соответственно.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий JFEAX и TIVFX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Доходность на риск

JFEAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

3.12

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.55

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.44

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

17.93

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.12

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между JFEAX и TIVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и TIVFX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и TIVFX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-54.21%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.21%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-36.31%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-41.51%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-10.23%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-13.45%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и TIVFX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 7.16%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.93%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

14.06%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.68%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.21%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.40%

+0.61%