PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		1.92%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%20.52%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

JFEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-9.54%
С начала года
1.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
33.15%
3 года*
22.80%
5 лет*
14.22%
10 лет*
9.78%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий JFEAX и SIMYX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

JFEAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.75

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.30

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.52

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

9.65

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между JFEAX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и SIMYX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.71%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и SIMYX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-32.14%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.55%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-25.06%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-7.35%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-6.14%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.23%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и SIMYX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.79%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.26%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

12.54%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

11.31%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.24%

+5.75%