PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 10.07% против 18.24% соответственно.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий JFEAX и JLGMX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JFEAX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.64

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.05

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.81

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

2.47

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.64

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.53

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Корреляция

Корреляция между JFEAX и JLGMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и JLGMX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и JLGMX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-31.82%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-16.73%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-31.13%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-31.82%

-16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-13.83%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-5.82%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.51%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и JLGMX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.48%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.54%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

21.14%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

20.25%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.54%

-3.53%