Сравнение JFEAX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFEAX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции EPDIX немного впереди с 10.12%.
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и EPDIX
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
JFEAX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
JFEAX
EPDIX
Сравнение JFEAX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 3.01 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.56 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.43 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 17.97 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 3.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и EPDIX
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и EPDIX
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -38.23% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.92% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -20.98% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -32.84% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -7.22% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -10.88% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.69% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и EPDIX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 7.16% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.10% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.60% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.22% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.05% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.88% | +3.13% |