PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFCIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFCIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFCIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%26.04%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с HTD
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий JFCIX и VSTSX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

JFCIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFCIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.98

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.50

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.51

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

7.25

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFCIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFCIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между JFCIX и VSTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и VSTSX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и VSTSX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFCIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-34.97%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.41%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-25.35%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-6.21%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.97%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.59%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и VSTSX

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.44% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFCIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.49%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.79%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

18.61%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

17.37%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.86%

+1.79%