Сравнение JFCIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFCIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -8.68% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JFCIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.14% против 16.91% соответственно.
JFCIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.14%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и VPMAX
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
JFCIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
JFCIX
VPMAX
Сравнение JFCIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.78 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 3.30 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.76 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 16.16 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.78 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и VPMAX
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 11.72% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и VPMAX
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFCIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -48.32% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -13.75% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -25.21% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -32.65% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -8.80% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.61% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.20% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и VPMAX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFCIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.72% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 22.09% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 28.98% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.17% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.11% | +0.54% |