Сравнение JETU с TSMX
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. JETU is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs 290.22% for TSMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JETU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности JETU и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 92.23%.
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 24.58%
- С начала года
- 92.23%
- 6 месяцев
- 104.96%
- 1 год
- 290.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 42.98% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 92.23% | 81.48% | 14.76% |
Correlation
The correlation between JETU and TSMX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
JETU
TSMX
Сравнение JETU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 8.37 | -7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 27.33 | -25.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 4.09 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.63 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок JETU и TSMX
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -63.80% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -34.93% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -0.96% | -27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -15.81% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 10.68% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и TSMX
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 22.56% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 54.47% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 71.64% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.57% | 80.87% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 80.87% | -10.30% |
Сравнение комиссий JETU и TSMX
JETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и TSMX
JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.30% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
JETU and TSMX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to TSMX (22.56%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 290.22% vs 45.84% for JETU. On fees, JETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 290.22% return vs 45.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for JETU.
They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 1.05% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор