PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETU с AMDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. JETU is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs 1059.96% for AMDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JETU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности JETU и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 357.64%.

JETU

1 день
2.80%
1 месяц
20.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
15.97%
1 год
45.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
-6.80%
1 месяц
102.23%
С начала года
357.64%
6 месяцев
342.85%
1 год
1,059.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETU и AMDG

2026 (YTD)2025
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.25%-6.94%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		357.64%96.98%

Correlation

The correlation between JETU and AMDG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с CARDJETU с JETDJETU с XXXXJETU с CARUJETU с XDQQ
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

JETU vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
8.25

-7.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
4.60

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.61

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

18.97

-18.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

37.13

-34.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 8.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

8.25

-7.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

3.14

-3.05

Просадки

Сравнение просадок JETU и AMDG

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETUAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-63.04%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-56.48%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-6.80%

-21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-25.64%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

28.80%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и AMDG

Текущая волатильность для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) составляет 25.97%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 46.46%. Это указывает на то, что JETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETUAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.97%

46.46%

-20.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

95.14%

-38.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.02%

129.86%

-56.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.57%

130.24%

-59.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.57%

130.24%

-59.67%

Сравнение комиссий JETU и AMDG

JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и AMDG

JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.45%11.21%
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETU and AMDG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (46.46%) compared to JETU (25.97%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1059.96% vs 45.84% for JETU. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 25.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1059.96% return vs 45.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.

AMDG has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for JETU.

They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (8.25 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETU и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор