Сравнение JETSX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JETSX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETSX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | -4.05% | 16.65% | 23.49% | 25.60% | -20.14% | 24.45% | 21.19% | 29.62% | -6.02% | 15.53% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%.
JETSX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETSX и JVLIX
JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
JETSX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
JETSX
JVLIX
Сравнение JETSX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETSX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.73 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.89 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETSX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между JETSX и JVLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETSX и JVLIX
Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | 2.83% | 2.71% | 4.39% | 6.69% | 18.21% | 5.70% | 9.92% | 8.22% | 4.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок JETSX и JVLIX
Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETSX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -59.12% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.86% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -20.48% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.70% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.57% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.60% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETSX и JVLIX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETSX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.08% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.76% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 16.78% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.33% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.89% | +0.33% |