PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с JIBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JETSX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%29.77%

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с FNSTXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMXJETSX с FEQHX
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий JETSX и JIBCX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Доходность на риск

JETSX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.24

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.54

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.30

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-0.71

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.18

Корреляция

Корреляция между JETSX и JIBCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и JIBCX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и JIBCX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-54.15%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-24.47%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-42.74%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-21.48%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.26%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

10.51%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) составляет 5.52%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.11%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

15.08%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

26.49%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

24.53%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

22.98%

-3.76%