PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JETSX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с FNSTXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMXJETSX с FEQHX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JETSX и JFIVX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JETSX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.51

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.24

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

5.70

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между JETSX и JFIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и JFIVX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и JFIVX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, примерно равная максимальной просадке JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-33.81%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.13%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-24.67%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.69%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.70%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и JFIVX

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 5.52% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.34%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.54%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

16.42%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.55%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.44%

+0.78%