PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JETSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с FNSTXJETSX с JIBCXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMXJETSX с FEQHX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий JETSX и VIGAX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JETSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.80

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.30

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.11

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.96

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между JETSX и VIGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и VIGAX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и VIGAX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-50.66%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-16.51%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-35.63%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-13.18%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-12.02%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

4.64%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и VIGAX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.01%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.73%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

22.99%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

22.36%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.53%

-2.31%