PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с XLG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JETS returned 3.62%/yr vs 16.96%/yr for XLG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETS charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности JETS и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 3.62% против 16.96% соответственно.

JETS

1 день
1.93%
1 месяц
12.62%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.27%
1 год
37.58%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.62%

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
23.20%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		5.20%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between JETS and XLG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.50

The correlation between JETS and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JETS и XLG

Секторы
JETS
XLG

Промышленность

90.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.6%

Технологии

2.3%
45.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

9.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
90.5%
XLG
2.0%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.2%
XLG
10.6%

Технологии

JETS
2.3%
XLG
45.9%

Сырьевые материалы

JETS

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

JETS

-

XLG
15.9%

Потребительский защитный сектор

JETS

-

XLG
5.5%

Энергетика

JETS

-

XLG
2.6%

Финансовые услуги

JETS

-

XLG
9.5%

Здравоохранение

JETS

-

XLG
7.4%

Недвижимость

JETS

-

XLG

-

Коммунальные услуги

JETS

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

JETS vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.60

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.19

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.76

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

6.46

-2.98

JETS vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и XLG

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-52.39%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-12.41%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-20.70%

-14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.53%

-28.02%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-30.46%

-34.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-5.06%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.16%

-7.64%

-17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.38%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и XLG

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

4.31%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

10.41%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

13.70%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

18.73%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

18.87%

+15.39%

Сравнение комиссий JETS и XLG

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и XLG

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности XLG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.79%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

JETS and XLG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (13.04%) compared to XLG (4.31%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.96% vs 3.62% for JETS. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.96% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

JETS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.62% for XLG.

JETS is categorized as Industrials Equities, while XLG is S&P 500. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: US Global and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор