PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с ULCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETS с ULCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Jets ETF (JETS) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC).

JETS - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Jets Index. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JETS и ULCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETS и ULCC

2026 (YTD)20252024202320222021
JETS
U.S. Global Jets ETF		-9.98%11.64%33.21%11.42%-19.01%-21.51%
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.		-20.38%-33.76%30.22%-46.84%-24.32%-28.01%

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у ULCC с доходностью -20.38%.

JETS

1 день
2.60%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
24.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.59%

ULCC

1 день
6.23%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-20.38%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-13.19%
3 года*
-27.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Frontier Group Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с VJETS с IWMJETS с JEPQ
Часто сравнивают с ULCC:
ULCC с JBLUULCC с UALULCC с NVDULCC с NVDAULCC с ALKULCC с ALGT

Доходность на риск

JETS vs. ULCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ULCC
Ранг доходности на риск ULCC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULCC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULCC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULCC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULCC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULCC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c ULCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSULCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.16

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.39

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.26

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

-0.62

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. ULCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ULCC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и ULCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSULCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.16

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.41

+0.43

Корреляция

Корреляция между JETS и ULCC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и ULCC

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ULCC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.92%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
ULCC
Frontier Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JETS и ULCC

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки ULCC в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и ULCC.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSULCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-87.04%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-52.45%

+28.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-82.88%

+57.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-59.67%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

22.08%

-14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и ULCC

Текущая волатильность для U.S. Global Jets ETF (JETS) составляет 11.45%, в то время как у Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что JETS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSULCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

19.77%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

51.21%

-28.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

84.62%

-46.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

68.04%

-36.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

68.04%

-34.16%