PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JETS с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с KARS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JETS (U.S. Global Jets ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - JETS tracks the U.S. Global Jets Index while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JETS returned 7.18%/yr vs -6.50%/yr for KARS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETS charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности JETS и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -3.18%.

JETS

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
7.57%
С начала года
11.33%
1 год
26.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.18%
10 лет*
3.49%

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JETS
U.S. Global Jets ETF		11.33%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-18.36%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%

Correlation

The correlation between JETS and KARS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.50

The correlation between JETS and KARS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JETS и KARS

Секторы
JETS
KARS

Промышленность

88.3%
22.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

0.9%
19.0%

Сырьевые материалы

-

25.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
88.3%
KARS
22.1%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.9%
KARS
33.5%

Коммуникационные услуги

JETS
2.0%
KARS

-

Технологии

JETS
0.9%
KARS
19.0%

Сырьевые материалы

JETS

-

KARS
25.4%

Потребительский защитный сектор

JETS

-

KARS

-

Энергетика

JETS

-

KARS

-

Финансовые услуги

JETS

-

KARS

-

Здравоохранение

JETS

-

KARS

-

Недвижимость

JETS

-

KARS

-

Коммунальные услуги

JETS

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с VJETS с IWM
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO

Доходность на риск

JETS vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.00

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.45

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

4.29

-1.49

JETS vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и KARS

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, примерно равная максимальной просадке KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-64.85%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-22.20%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-47.79%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-64.85%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-40.98%

+33.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-28.41%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

6.60%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и KARS

Текущая волатильность для U.S. Global Jets ETF (JETS) составляет 7.62%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что JETS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.21%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

21.84%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

28.24%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

30.13%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

29.40%

+4.77%

Сравнение комиссий JETS и KARS

JETS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и KARS

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности KARS в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.75%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETS and KARS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (8.21%) compared to JETS (7.62%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, JETS leads with 7.18% vs -6.50% for KARS. On fees, JETS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JETS has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JETS has performed better with a 7.18% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

JETS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.19% for KARS.

JETS tracks U.S. Global Jets Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: US Global and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор