PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JETS с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JETS (U.S. Global Jets ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - JETS tracks the U.S. Global Jets Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JETS returned 7.18%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JETS и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

JETS

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
7.57%
С начала года
11.33%
1 год
26.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.18%
10 лет*
3.49%

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		11.33%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%

Correlation

The correlation between JETS and FTXR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between JETS and FTXR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JETS и FTXR

Секторы
JETS
FTXR

Промышленность

88.3%
64.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
34.8%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
88.3%
FTXR
64.7%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.9%
FTXR
34.8%

Коммуникационные услуги

JETS
2.0%
FTXR

-

Технологии

JETS
0.9%
FTXR

-

Сырьевые материалы

JETS

-

FTXR

-

Потребительский защитный сектор

JETS

-

FTXR

-

Энергетика

JETS

-

FTXR
0.5%

Финансовые услуги

JETS

-

FTXR

-

Здравоохранение

JETS

-

FTXR

-

Недвижимость

JETS

-

FTXR

-

Коммунальные услуги

JETS

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с VJETS с IWM
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

JETS vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.91

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.68

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.84

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

9.65

-6.85

JETS vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и FTXR

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-52.06%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-14.49%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-29.71%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-33.96%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

0.00%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-10.94%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

4.26%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и FTXR

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.51%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

17.27%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

21.59%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

23.97%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

24.71%

+9.46%

Сравнение комиссий JETS и FTXR

И JETS, и FTXR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и FTXR

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.75%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JETS and FTXR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (7.62%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, FTXR leads with 9.44% vs 7.18% for JETS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 9.44% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS and FTXR have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.75% for JETS.

JETS tracks U.S. Global Jets Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: US Global and First Trust.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор