Сравнение JETD с MCDS
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. JETD is passively managed, while MCDS is actively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 22.27% for MCDS. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for MCDS.
Доходность
Сравнение доходности JETD и MCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у MCDS с доходностью 13.38%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCDS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и MCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.36% |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 13.38% | 6.51% | 9.83% |
Correlation
The correlation between JETD and MCDS is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between JETD and MCDS has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. MCDS — Ранг доходности на риск
JETD
MCDS
Сравнение JETD c MCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | MCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.99 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.12 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | MCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.69 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.00 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и MCDS
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки MCDS в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и MCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | MCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -22.50% | -71.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -7.47% | -64.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | 0.00% | -92.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -3.98% | -57.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 2.01% | +45.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и MCDS
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | MCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 3.25% | +25.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 9.86% | +48.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 13.21% | +59.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 16.94% | +53.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 16.94% | +53.55% |
Сравнение комиссий JETD и MCDS
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCDS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и MCDS
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 1.06% | 1.23% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and MCDS have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to MCDS (3.25%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs MCDS's -22.50%.
On 1-year performance, MCDS leads with 22.27% vs -64.62% for JETD. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 22.27% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
MCDS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while MCDS is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.35% for MCDS.
MCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и MCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор