Сравнение JETD с FEX
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs 20.99%/yr for FEX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for FEX.
Доходность
Сравнение доходности JETD и FEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у FEX с доходностью 17.97%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам JETD и FEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 17.97% | 15.05% | 17.07% | 10.66% |
Correlation
The correlation between JETD and FEX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between JETD and FEX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. FEX — Ранг доходности на риск
JETD
FEX
Сравнение JETD c FEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | FEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 4.95 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 17.77 | -19.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и FEX
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки FEX в -58.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и FEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -58.81% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -6.23% | -70.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -19.58% | -75.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | 0.00% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -7.86% | -54.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 1.73% | +45.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и FEX
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 5.07% | +26.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 10.00% | +54.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 13.20% | +62.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 16.57% | +55.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 18.59% | +53.02% |
Сравнение комиссий JETD и FEX
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и FEX
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.12% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and FEX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to FEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs FEX's -58.81%.
On 3-year performance, FEX leads with 20.99% vs -55.58% for JETD. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEX has performed better with a 20.99% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
FEX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while FEX is Large Cap Blend Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. They also come from different issuers: Max and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.57% for FEX.
FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и FEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор