PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с FEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с FEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 30.41% for FEX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for FEX.

Доходность

Сравнение доходности JETD и FEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у FEX с доходностью 15.76%.

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и FEX

2026 (YTD)202520242023
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-59.89%-51.72%-0.29%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%10.81%

Correlation

The correlation between JETD and FEX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.74

The correlation between JETD and FEX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARD
Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с DODGXFEX с VOOFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX

Доходность на риск

JETD vs. FEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c FEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.44

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.38

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.90

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

17.88

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. FEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FEX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и FEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.44

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.48

-1.18

Просадки

Сравнение просадок JETD и FEX

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки FEX в -58.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и FEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-58.81%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-6.23%

-65.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

0.00%

-92.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-7.88%

-53.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

1.71%

+45.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и FEX

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

3.94%

+24.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

9.18%

+49.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.43%

12.51%

+59.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

16.47%

+54.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

18.59%

+51.90%

Сравнение комиссий JETD и FEX

JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и FEX

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETD and FEX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to FEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs FEX's -58.81%.

On 1-year performance, FEX leads with 30.41% vs -64.62% for JETD. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEX has performed better with a 30.41% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while FEX is Large Cap Blend Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. They also come from different issuers: Max and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.57% for FEX.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и FEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор