Сравнение JETD с EMTY
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs -3.68%/yr for EMTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETD charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности JETD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -0.50%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -0.50% | -1.76% | -4.13% | -6.01% |
Correlation
The correlation between JETD and EMTY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between JETD and EMTY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
JETD
EMTY
Сравнение JETD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.16 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.31 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и EMTY
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -77.62% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -13.91% | -62.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -30.83% | -64.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -75.17% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -54.41% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 7.28% | +40.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и EMTY
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 5.94% | +25.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 13.13% | +51.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 17.94% | +57.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 22.39% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 25.64% | +45.97% |
Сравнение комиссий JETD и EMTY
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и EMTY
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.27% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and EMTY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to EMTY (5.94%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs EMTY's -77.62%.
On 3-year performance, EMTY leads with -3.68% vs -55.58% for JETD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -3.68% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор