PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESVX с JECIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both mutual funds - JESVX is a Small Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JECIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JESVX returned 5.45%/yr vs 7.86%/yr for JECIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JESVX charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности JESVX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у JECIX с доходностью 13.85%.

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—

JECIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.85%
6 месяцев
13.52%
1 год
25.30%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESVX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.85%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Correlation

The correlation between JESVX and JECIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.93

The correlation between JESVX and JECIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с HWSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с TAGRXJECIX с JFCIX

Доходность на риск

JESVX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.99

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.02

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.65

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

13.59

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JESVX и JECIX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESVXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-42.07%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.86%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-24.16%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.16%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.13%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-6.47%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.40%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и JECIX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESVXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.05%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.57%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

16.31%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.41%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

21.98%

+1.36%

Сравнение комиссий JESVX и JECIX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и JECIX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности JECIX в 7.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.76%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JESVX and JECIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JESVX has higher volatility (6.00%) compared to JECIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, JESVX dropped -46.09% vs JECIX's -42.07%.

JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESVX и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор