PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-11.75%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%30.44%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -11.14%.

JESTX

1 день
-2.41%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-8.79%
1 год
30.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с FDCPXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий JESTX и VITAX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JESTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.39

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.26

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

3.92

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.56

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между JESTX и VITAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и VITAX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.88%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		24.88%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и VITAX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-54.81%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-16.38%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-35.10%

-38.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-16.38%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-8.06%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

5.24%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и VITAX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

6.70%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

15.84%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

27.38%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

25.22%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

24.69%

+6.27%