Сравнение JESTX с TOWTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).
JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JESTX и TOWTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESTX и TOWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | -7.66% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -68.16% | 6.59% |
TOWTX Towpath Technology Fund | -7.44% | 9.55% | 12.82% | 29.78% | -15.96% | 17.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESTX показывает доходность -7.66%, а TOWTX немного выше – -7.44%.
JESTX
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
TOWTX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESTX и TOWTX
JESTX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.
Доходность на риск
JESTX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск
JESTX
TOWTX
Сравнение JESTX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESTX | TOWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.35 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.63 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESTX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.35 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.00 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JESTX и TOWTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESTX и TOWTX
Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности TOWTX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 23.78% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 1.84% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JESTX и TOWTX
Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и TOWTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESTX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.89% | -98.79% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -11.62% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.89% | -98.79% | +24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -98.57% | +69.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -26.24% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 3.65% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESTX и TOWTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESTX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 4.83% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 11.33% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 18.38% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 3,101.36% | -3,065.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 3,034.51% | -3,003.52% |