Сравнение JESTX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JESTX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESTX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | -7.66% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -68.16% | 8.37% | 57.16% | 37.93% | -0.61% | 24.51% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%.
JESTX
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESTX и STK
JESTX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
JESTX vs. STK — Ранг доходности на риск
JESTX
STK
Сравнение JESTX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESTX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.97 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.70 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.73 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 13.76 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.97 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.61 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JESTX и STK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESTX и STK
Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 23.78% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок JESTX и STK
Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.89% | -41.74% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -13.59% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.89% | -36.27% | -37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -4.93% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -7.47% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 3.69% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESTX и STK
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеют волатильность 10.49% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 10.03% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 18.08% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 25.75% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 24.85% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 25.92% | +5.07% |