PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		9.67%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

WESCX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.65%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с SAGWXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMX

Сравнение комиссий JESIX и WESCX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXWESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.32

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.87

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

10.86

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESCX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между JESIX и WESCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и WESCX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности WESCX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.84%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и WESCX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-70.60%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.72%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-26.22%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-7.27%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-20.27%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.88%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и WESCX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) составляет 6.71%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что JESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.02%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.37%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

25.04%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

21.70%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

23.67%

+0.70%