Сравнение JESIX с VSCPX
JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JESIX returned 7.74%/yr vs 8.27%/yr for VSCPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JESIX charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.
Доходность
Сравнение доходности JESIX и VSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JESIX показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 15.97%.
JESIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 20.50%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
VSCPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам JESIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 20.50% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 15.97% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 14.46% |
Correlation
The correlation between JESIX and VSCPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between JESIX and VSCPX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JESIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
JESIX
VSCPX
Сравнение JESIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JESIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.90 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 10.63 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JESIX и VSCPX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и VSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JESIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -41.81% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.97% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.96% | -25.25% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -28.13% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.92% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -6.45% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.44% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и VSCPX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JESIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.39% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 12.05% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 16.56% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.73% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 21.51% | +2.74% |
Сравнение комиссий JESIX и VSCPX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и VSCPX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VSCPX в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 5.93% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.23% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
JESIX and VSCPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JESIX has higher volatility (3.74%) compared to VSCPX (3.39%). In terms of maximum drawdown, JESIX dropped -42.25% vs VSCPX's -41.81%.
JESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JESIX и VSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор