Сравнение JESIX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JESIX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 0.88% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 14.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%.
JESIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESIX и VSCPX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
JESIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
JESIX
VSCPX
Сравнение JESIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.38 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.96 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JESIX и VSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и VSCPX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 7.08% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок JESIX и VSCPX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -41.81% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.29% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -28.13% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -6.11% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -6.55% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 3.32% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и VSCPX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 6.71% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.81% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 12.60% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 21.79% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 20.74% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 21.55% | +2.82% |