PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с HFCGXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JESIX и TAGRX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.40

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.70

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.56

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

1.91

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.40

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между JESIX и TAGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и TAGRX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и TAGRX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-58.45%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.04%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-29.10%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-11.64%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-11.57%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

4.13%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и TAGRX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.19%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

10.11%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

18.91%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

20.21%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

20.50%

+3.87%