PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с JAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		-2.50%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.

JESIX

1 день
-3.16%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.41%
1 год
21.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JESIX и JAAAX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.75

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.35

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.88

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

9.41

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.75

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.98

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.84

-0.55

Корреляция

Корреляция между JESIX и JAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и JAAAX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.33%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и JAAAX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-15.72%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-4.43%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-6.28%

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-1.61%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-2.06%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

0.88%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и JAAAX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

1.16%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

2.74%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

4.73%

+21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

4.22%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

4.38%

+19.97%